Verbesserung der Lead-Volumen-gewichteten Macd Histogramm von David Hawkins Finden Sie heraus, wie die Leistung des Macd verbessert durch Volumen-Gewichtung. Mein Ziel war es, das Macd-Histogramm (Macdh) besser zu machen, indem man es gewichtet. Es verwendet drei exponentielle gleitende Mittelwerte. Also, whatrsquos benötigt, um das Volumen Gewicht der exponentiellen gleitenden Durchschnitt (Ema). Das Ema ist weit verbreitet, weil es reaktionsfreudiger ist als der einfache gleitende Durchschnitt (Sma). Der volumengewichtete gleitende Durchschnitt (Vwma) reagiert proportional mehr auf den höheren Handelsbestand, so dass er beträchtlichen Handel betont, während er den weniger bedeutenden, lichtdurchschnittlichen Handel deemphasiert. Das Ziel ist es, sie zu einem gleitenden Durchschnitt, dem volumengewichteten exponentiellen gleitenden Durchschnitt (Vwema), zu kombinieren, wobei ein Algorithmus verwendet wird, der einfach und einfach mit Indikator-Skriptsprachen in Standardanalyseprogrammen wie dem Indicator Builder in MetaStock implementiert werden kann . EMA von der SMA Die Sma ist nur das Mittel der Preise der letzten n Handelsstäbe. Man nimmt einfach die Summe dieser Preise und teilt sich durch n. Um die Ema zu machen. Beginnen wir damit, die Sma für die ersten n Balken im Datensatz zu machen. Danach ist die allgemeine Formel: Prozentsatz (Barrsquos-Preis) (1 - Prozentsatz) (letzte Barrsquos Ema) Wo für eine n-Periode Ema. Der Prozentsatz ist gegeben durch 2 / (n & sub1;) Dies hat die Wirkung von beiden, die den meisten Balken am meisten Gewicht verleihen und die Informationen von allen vorherigen Takten mit abnehmenden Gewichten zurück in die Zeit einschließen. ABBILDUNG 1: VERGLEICHEN DER EINFACHEN UND EXPONENTEN BEWEGENDEN AVERAGEN. Hier sehen Sie die 22 Tage SMA und die 22 Tage EMA. Beachten Sie, dass die EMA weniger Verzögerung an den Gipfeln und Tälern hat. Beachten Sie die große Lücke unten auf große Volumen, die am 12. November 2004 aufgetreten ist. Die EMA reagiert viel schneller auf diese große Veränderung. Simple vs. exponential Abbildung 1 zeigt das Diagramm der 22-tägigen Sma und der 22-tägigen Ema für Agilent Technologies, Inc. (A) Ende 2004 bis Anfang 2005. Beachten Sie, dass die Ema weniger LAG auf den Spitzen und Täler Beachten Sie die große Lücke auf große Volumen, die am 12. November 2004 aufgetreten ist. Sie können sehen, dass die Ema reagiert viel schneller auf diese große Veränderung. Beachten Sie den Backend-Dropout-Effekt im Sma. Wo die Sma plötzlich ihre Richtung ändert, obwohl der Preis isnrsquot viel von etwas in dieser Region des Diagramms tut. Dies liegt daran, dass an dieser Bar, die November 12th Bar fällt aus der Sma, da es jetzt 23 Bars. Dieser Backend-Dropout-Effekt bewirkt, dass die Sma ein falsches Signal gibt, ein Effekt, der durch die Verwendung des Ema beseitigt wird. Fortsetzung in der Oktober-Ausgabe der Technical Analysis of Stocks amp Rohstoffe Auszug aus einem Artikel ursprünglich veröffentlicht im Oktober 2009 Ausgabe von Technical Analysis of Stocks amp Commodities Magazin. Alle Rechte vorbehalten. (VWAP) Volume Weighted Average Price (VWAP) Einführung Der volumengewichtete Durchschnittspreis (VWAP) ist genau das, was es klingt: Der durchschnittliche Preis, der nach Volumen gewichtet wird. VWAP entspricht dem Dollarwert aller Handelsperioden dividiert durch das gesamte Handelsvolumen für den aktuellen Tag. Die Berechnung beginnt, wenn der Handel geöffnet und endet, wenn der Handel schließt. Da es nur für den aktuellen Handelstag gut ist, werden Intraday-Perioden und Daten für die Berechnung verwendet. Tick versus Minute Traditionelles VWAP basiert auf Tickdaten. Wie man sich vorstellen kann, gibt es viele Zecken (Trades) in jeder Minute des Tages. Aktive Wertpapiere während aktiver Zeiträume können 20-30 Ticks in einer Minute alleine haben. Mit 390 Minuten an einem typischen Börsentag, viele Aktien am Ende mit gut über 5000 Zecken pro Tag. Es gibt über 5000 Aktien gehandelt jeden Tag und diese Zecken beginnen zu addieren exponentiell. Unnötig zu sagen, Tick-Daten ist sehr ressourcenintensiv. Anstatt VWAP basierend auf Tickdaten, bietet StockCharts intraday VWAP basierend auf Intraday-Perioden (1, 5, 10, 15, 30 oder 60 Minuten). Beachten Sie, dass VWAP nicht für tägliche, wöchentliche oder monatliche Perioden aufgrund der Art der Berechnung definiert ist (siehe unten). Berechnung Bei der VWAP-Berechnung werden fünf Schritte durchgeführt. Berechnen Sie zunächst den typischen Preis für die Intraday-Periode. Dies ist der Durchschnitt der hohen, niedrigen und schließen. Zweitens, multiplizieren Sie den typischen Preis mit der Periode039s Volumen. Drittens erstellen Sie eine laufende Summe dieser Werte. Dies wird auch als kumulative Summe bezeichnet. Viertens, erstellen Sie eine laufende Summe von Volumen (kumulative Volumen). Fünftens, teilen Sie die laufende Summe des Preisvolumens durch die laufende Gesamtmenge des Volumens. Das obige Beispiel zeigt 1 Minute VWAP für die ersten 30 Minuten des Handels in IBM. Das Dividieren des kumulativen Preisvolumens durch kumulatives Volumen ergibt ein Preisniveau, das nach Volumen angepasst (gewichtet) wird. Der erste VWAP-Wert ist immer der typische Preis, da das Volumen im Zähler und im Nenner gleich ist. Sie heben sich gegenseitig in der ersten Berechnung auf. Die folgende Tabelle zeigt 1-Minuten-Balken mit VWAP für IBM. Die Preise reichten von 127,36 auf dem hohen bis 126,67 auf dem niedrigen für die ersten 30 Minuten des Handels. Es war tatsächlich eine ziemlich volatile ersten 30 Minuten. VWAP reichte von 127,21 bis 127,09 und verbrachte seine Zeit in der Mitte dieses Bereichs. Merkmale Wie gleitende Durchschnitte, VWAP verzagt Preis, weil es ein Durchschnitt ist, der auf vergangenen Daten basiert. Je mehr Daten vorhanden sind, desto größer ist die Verzögerung. Eine Aktie wurde für etwa 331 Minuten durch 3PM gehandelt. Als kumulativer Durchschnitt entspricht dieser Indikator einem durchschnittlichen 330-Periodendurchschnitt. Das sind viele vergangene Daten. Der 1-Minuten-VWAP-Wert am Ende des Tages ist oft ziemlich nah an dem Endwert für einen 390-minütigen gleitenden Durchschnitt. Beide gleitenden Mittelwerte basieren auf den 1 Minute Bars für diesen Tag. Am Ende basieren beide auf 390 Minuten Daten (ein ganzer Tag). Man kann nicht vergleichen die 390 Minute gleitenden Durchschnitt zu VWAP während des Tages aber. Ein 390 Minuten gleitender Durchschnitt um 12:00 Uhr werden die Daten vom Vortag beinhalten. VWAP wird nicht. Denken Sie daran, VWAP Berechnungen beginnen frisch an der offenen und Ende am Ende. 150 Minuten Handelszeit sind um 12:00 Uhr abgelaufen. Daher müsste VWAP um 12:00 mit einem 150 minütigen gleitenden Durchschnitt verglichen werden. Trotz dieser Verzögerung können Chartisten VWAP mit dem aktuellen Preis vergleichen, um die allgemeine Richtung der Intraday-Preise zu bestimmen. Es funktioniert ähnlich wie ein gleitender Durchschnitt. Im Allgemeinen sinken die Intraday-Kurse, wenn unter VWAP und Intraday-Kurse steigen, wenn über VWAP. VWAP wird irgendwo zwischen den day039s High-Low-Bereich fallen, wenn die Preise Bereich Bereich für den Tag. Die nächsten drei Karten zeigen Beispiele für steigende, fallende und flache VWAP. Verwendungen für VWAP VWAP wird verwendet, um Liquiditätspunkte zu identifizieren. Als volumengewichtete Preismaßnahme spiegelt VWAP das nach Volumen gewichtete Preisniveau wider. Dies kann helfen, Institutionen mit großen Aufträgen. Die Idee ist nicht, den Markt zu stören, wenn er große Kauf - oder Verkaufsaufträge eingibt. VWAP hilft diesen Institutionen, die flüssigen und illiquiden Preispunkte für eine bestimmte Sicherheit über einen sehr kurzen Zeitraum zu bestimmen. VWAP kann auch zur Messung der Effizienz des Handels eingesetzt werden. Nach dem Kauf oder Verkauf einer Sicherheit können Institutionen oder Einzelpersonen ihren Preis mit VWAP-Werten vergleichen. Ein Kaufauftrag, der unterhalb des VWAP-Wertes ausgeführt wird, wäre eine gute Ergänzung, da die Sicherheit zu einem unterdurchschnittlichen Preis gekauft wurde. Umgekehrt wäre eine über dem VWAP ausgeführte Verkaufsorder als eine gute Ergänzung anzusehen, da sie zu einem überdurchschnittlich hohen Preis verkauft wurde. Schlussfolgerungen VWAP dient als Referenzpunkt für einen Tag. Als solche ist es am besten für die Intraday-Analyse geeignet. Chartisten können die aktuellen Kurse mit den VWAP-Werten vergleichen, um den Intraday-Trend zu ermitteln. VWAP kann auch verwendet werden, um den relativen Wert zu bestimmen. Die Preise unter den VWAP-Werten sind für diesen Tag oder eine bestimmte Zeit relativ niedrig. Die Preise über den VWAP-Werten sind für diesen Tag oder eine bestimmte Zeit relativ hoch. Denken Sie daran, dass VWAP ein kumulativer Indikator ist, was bedeutet, dass die Anzahl der Datenpunkte allmählich den ganzen Tag erhöht. Auf einem 1-Minuten-Chart wird IBM 90 Datenpunkte (Minuten) bis 11 Uhr, 210 Datenpunkte um 1 Pm und 390 Datenpunkte durch die Nähe haben. Die Zahl nimmt dramatisch zu, wenn sich der Tag verlängert. Dies ist der Grund, warum VWAP Preis verzögert und diese Verzögerung steigt, wie der Tag verlängert. SharpCharts Der volumengewichtete Durchschnittspreis (VWAP) kann als Overlay-Indikator auf Sharpcharts gezeichnet werden. Nach Eingabe des Sicherheitssymbols wählen Sie eine Intraday-Periode und einen Bereich. Dies kann für 1 Tag oder füllen Sie das Diagramm. Chartisten, die nach mehr Details suchen, können das Diagramm ausfüllen. Chartist auf der Suche nach allgemeinen Ebenen können 1 Tag wählen. VWAP kann mehr als einen Tag gezeichnet werden, aber der Indikator springt von seinem vorherigen Schlusswert zu dem typischen Preis für das nächste Öffnen, wenn eine neue Berechnungsperiode beginnt. Beachten Sie auch, dass VWAP-Werte manchmal aus dem Preis Diagramm fallen können. VWAP bei 45,5 wird auf einem Chart mit einer Preisspanne von 45,8 bis 47 angezeigt werden. Chartisten müssen manchmal die Reichweite auf einen ganzen Tag zu erweitern, um VWAP auf der Karte zu sehen. Der VWAP-Wert wird immer oben links im Diagramm angezeigt. Klicken Sie auf das Diagramm unten, um ein Live-Beispiel zu sehen.
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